Optimisation de portefeuille : Modèle Mean – Variance de Markowitz (avec R)
Sur le marché des capitaux, la sélection d’un titre ou actif dans lequel investir n’a jamais été une question simple. C’est au début des années 50, que H. Markowitz avait proposé le critère d’analyse moyenne – variance et dès lors, avait jeté les bases de ce qui sera appelé plus tard la Théorie moderne du portefeuille. […]