Matlab (Matrix Laboratory) est un puissant logiciel de calcul numérique très utilisé dans les sciences dures. Il permet notamment de résoudre des problèmes computationnels des plus complexes. C’est au vue de sa capacité à opérer des calculs matriciels complexes et de sa robustesse que l’ingénierie financière à très vite adopté Matlab comme un outil d’optimisation en gestion de portefeuille et en évaluation des produits dérivés mais également d’analyse et modélisation avec les outils Financial Toolbox, Econometrics Toolbox.
Enfin de vous permettre la maîtrise de ce logiciel pour la finance quantitative, nous vous proposons les formations suivantes :
MATLAB : Les fondamentaux
– Introduction et découverte de l’environnement MATLAB
– Variables et structures de données : les bases de la création de variables, vecteurs & Matrices …
– Tout sur les fonctions
– Programmation fondamentale : structures de contrôles et les boucles ou itérations
– Importer et exporter les données : .txt*,xlsx,.csv,…
– Visualisation graphique des données (2D et 3D)
– Programmation Orientée Objet
Ingénierie Financière avec MATLAB
– Introduction aux Méthodes numériques
- Détermination de racines, dérivées..
- Algèbre linéaire
- introduction aux méthodes d’optimisation
– Analyse des Financial Times Series
- Variables aléatoires et les fonctions de distributions usuelles
- Model linéaire des rendements de titre ( CAPM & APT)
- Analyse des séries temporelles : ARIMA framework
– Design et optimisation de Portefeuille : Markovitz portfolio theory frameWork in detail
- Revue théorique
- Cas pratique
– Modelés de gestion de portefeuille avancés :
- VaR portfolio,
- Black-litterman portfolio…
– Pricing et Analyse des produits dérivés :
- Modèle Bi/Trinomiale,
- Introduction au processus stochastique- Model Black & Scholes,
- Pricing par la Simulation de Monte Carlo…
- Analyse de sensibilité : les Greeks
- Volatilité implicite
- Modèles pour le taux d’Intérêts