Pricing des options avec le modèle de Cox-Ross-Rubinstein en C++
Parmi les modèles utilisés pour le pricing des options, on a le célébrissime modèle de Black-Scholes-Merton(1973) mais aussi le non-moins célèbre modèle de Cox-Ross-Rubinstein(1979) qui est un modèle discret contrairement au premier et qui a la cote parmi les modèles […]