Pricing des options avec le modèle de Cox-Ross-Rubinstein en C++

Parmi les modèles utilisés pour le pricing des options, on a le célébrissime modèle de Black-Scholes-Merton(1973) mais aussi le non-moins célèbre modèle de Cox-Ross-Rubinstein(1979) qui est un modèle discret contrairement au premier et qui a la cote parmi les modèles discrets. Il a la particularité d’être simple et intuitif, il vous épargne toute l’armada mathématique […]

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Web Scraping avec R, Extration des cours depuis le site de la Bourse de Casablanca

  Nous avons l’habitude de manipuler des données contenues dans des fichiers ou système bien structuré et adapté à cet effet. Oui heureusement, nous avons des packages qui ont été bien conçus spécialement pour faire la partie “désagréable” du boulot. Maintenant imaginons que l’on veuille extraire un tableau contenu sur une page web comme celui […]

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Optimisation de portefeuille : Modèle Mean – Variance de Markowitz (avec R)

Sur le marché des capitaux, la sélection d’un titre ou actif dans lequel investir n’a jamais été une question simple. C’est au début des années 50, que H. Markowitz avait proposé le critère d’analyse moyenne – variance et  dès lors, avait jeté les bases de ce qui sera appelé plus tard la Théorie moderne du portefeuille. […]

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Analyse de Régression Linaire Simple avec MATLAB : Implémentation du MEDAF

Le modèle de régression est très utilisé en science sociale et subséquemment en économie – finance, notamment sous sa forme linéaire. Sans doute à cause de sa simplicité et de l’aisance de son interprétation. En effet, elle permet de mettre en relation une variable dite variable dépendante en fonction d’autres variables dites variables indépendantes. En l’occurrence, nous […]

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Numpy (Numerical Python): Les bases de la constriction

Si vous avez déjà des notions en Python, vous connaissez certainement les objets tels que les listes, les tuples, les dictionnaires …Toutefois, ces objets sont d’usage général et manquent de maturité scientifiques et par dessus tout font trop recours aux boucles qui, comme nous le savons, sont synonymes de lourdeur d’exécution. C’est pour cette raison que […]

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