Pricing des options avec le modèle de Cox-Ross-Rubinstein en C++

Parmi les modèles utilisés pour le pricing des options, on a le célébrissime modèle de Black-Scholes-Merton(1973) mais aussi le non-moins célèbre modèle de Cox-Ross-Rubinstein(1979) qui est un modèle discret contrairement au premier et qui a la cote parmi les modèles discrets. Il a la particularité d’être simple et intuitif, il vous épargne toute l’armada mathématique […]

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