Réduction de dimension : Analyse en Composant Principal (avec Python)

Pour étudier ou décrire un phénomène statistique, il est dans l’ordre des choses de penser que la prise en compte d’un nombre important de variable améliorerait ou apporterait plus d’information à la compréhension du dit phénomène. Malheureusement, cette logique qui consiste à prendre en compte un nombre important de variables pour gagner en information remet en […]

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Optimisation de portefeuille : Modèle Mean – Variance de Markowitz (avec R)

Sur le marché des capitaux, la sélection d’un titre ou actif dans lequel investir n’a jamais été une question simple. C’est au début des années 50, que H. Markowitz avait proposé le critère d’analyse moyenne – variance et  dès lors, avait jeté les bases de ce qui sera appelé plus tard la Théorie moderne du portefeuille. […]

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