ephiQuant est spécialisée dans la formation et l’accompagnement à l’utilisation des outils et solutions avant-gardistes dans le domaine de la finance quantitative et du data science. Vous êtes une entreprise, un professionnel ou étudiant, nous proposons des services de formations pratiques à l’adoption et l’implémentation des solutions les plus évoluées en Data Science et en Finance Quantitative.
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Outil et langage statistique par excellence, R est un outil d’organisation, d’analyse, de visualisation et de modélisation de données à des fins d’information pour la...
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Langage de programmation intuitive, orientée objet, qui grâce à la diversité de ses librairies (numpy, pandas, matplotlib, scikit-learn…), est un outil privilégié par les data...
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Matlab (Matrix Laboratory) est un puissant logiciel de calcul numérique très utilisé dans les sciences dures. Il permet notamment de résoudre des problèmes computationnels des...
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Logiciel d’analyse quantitative historique, Excel est un outil adapté pour le traitement, l’analyse et la modélisation de données pour les petites structures. Excel puissamment propulsé...
Read MorePricing des options avec le modèle de Cox-Ross-Rubinstein en C++
Parmi les modèles utilisés pour le pricing des options, on a le célébrissime modèle de Black-Scholes-Merton(1973) mais aussi le non-moins célèbre modèle de Cox-Ross-Rubinstein(1979) qui est un modèle discret contrairement au premier et qui a la cote parmi les modèles discrets. Il a la particularité d’être simple et intuitif, il vous épargne toute l’armada mathématique […]
Web Scraping avec R, Extration des cours depuis le site de la Bourse de Casablanca
Nous avons l’habitude de manipuler des données contenues dans des fichiers ou système bien structuré et adapté à cet effet. Oui heureusement, nous avons des packages qui ont été bien conçus spécialement pour faire la partie “désagréable” du boulot. Maintenant imaginons que l’on veuille extraire un tableau contenu sur une page web comme celui […]
Réduction de dimension : Analyse en Composant Principal (avec Python)
Pour étudier ou décrire un phénomène statistique, il est dans l’ordre des choses de penser que la prise en compte d’un nombre important de variable améliorerait ou apporterait plus d’information à la compréhension du dit phénomène. Malheureusement, cette logique qui consiste à prendre en compte un nombre important de variables pour gagner en information remet en […]
Optimisation de portefeuille : Modèle Mean – Variance de Markowitz (avec R)
Sur le marché des capitaux, la sélection d’un titre ou actif dans lequel investir n’a jamais été une question simple. C’est au début des années 50, que H. Markowitz avait proposé le critère d’analyse moyenne – variance et dès lors, avait jeté les bases de ce qui sera appelé plus tard la Théorie moderne du portefeuille. […]
Analyse de Régression Linaire Simple avec MATLAB : Implémentation du MEDAF
Le modèle de régression est très utilisé en science sociale et subséquemment en économie – finance, notamment sous sa forme linéaire. Sans doute à cause de sa simplicité et de l’aisance de son interprétation. En effet, elle permet de mettre en relation une variable dite variable dépendante en fonction d’autres variables dites variables indépendantes. En l’occurrence, nous […]